Após baixar seu cenário (ou stage), descompacte-o, deverá ter 2 arquivos, 1 arquivo ".def" e 1 ".sff", veja a imagem de exmplo:
Coloque os 2 arquivos dentro da pasta stages, agora vá a pasta data, procure pelo arquivo "select.def" e abra-o no bloco de notas. Procure pela linha "stages/stage0-720.def" (no mugen 1.0) ou "stages/stage0.def" (no winmugen), abaixo dessa linha escreva stages/"e o nome do cenário" (o nome que esta no arquivo ".def" do cenário). Por exemplo: stages/ES-Park1.def
Agora é só salvar e testar...
Em breve mais explicações sobre o select.def.
Caso seu mugen seja o Mugen 1.0 sem nenhuma alteração, o arquivo select.def se encontra dentro da pasta mugen1.
Veja também: Mugen 1.0 deixando de ser HD